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金程教育李斯克、何旋老师2013年CFA三级必考点预测.pdf


法进行挑选,可以从要求回报开始判断,再判断风险控制要求是否达标,再看有无其他 投资限制,是否满足流动性要求(如果下期的需要资金超过总资产的 5%,那么就一定 要按 cash 来投资了),如果还有超过一个的投资组合,那么用 Sharpe Ratio 来判断。  10.

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