为什么要做Q&E
来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2020-03-05 12:49
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Q统计量是Box和Pierce(1970)中提出的修正的Q统計量即Eviews中提供的值为Liung和Box()中提出的。Q统计量主要是检验序列是否为白噪声过程由残差序列的自相关系数计算而得,服从卡方分布如果Q统計量小于临界值,则接受原假设认为序列不存在自相关。如果Q统计量里的自相关系数由回归残差的平方序列计算而得则可以用于检验洎回归条件异方差性是否存在。AC为自相关系数PAC为偏自相关系数,这在一般的时间序列分析书上都有介绍
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Q统计量是Box和Pierce(1970)中提出的修正的Q统計量即Eviews中提供的值为Liung和Box()中提出的。Q统计量主要是检验序列是否为白噪声过程由残差序列的自相关系数计算而得,服从卡方分布如果Q统計量小于临界值,则接受原假设认为序列不存在自相关。
如果Q统计量里的自相关系数由回归残差的平方序列计算而得则可以用于检验洎回归条件异方差性是否存在。
AC为自相关系数PAC为偏自相关系数,这在一般的时间序列分析书上都有介绍比如汉密尔顿的《时间序列分析》。
你说的貌似和差分相关不是差分,是滞后吧
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知之为知之,不知为不知
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和2st difference 就是代表了对序列做一阶和二阶逐期差分的。level表示不差分
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哦,不知道你查的是什么形式的卡方分布表!不管怎么说都没错!呵呵呵
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