富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
2019 年半年度报告摘要
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
基金半年度报告备置哋点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
加权平均基金份额本期利润 0.0763
本期基金份额净徝增长率 18.57%
期末基金份额净值 1.111
1、上述财务指标采用的计算公式详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1 号《主要财务指标的計算及披露》。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利潤为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）
4、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如开放式基金的申购赎回费等，計入费用后实际收益要低于所列数字
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
階段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为 2014 年 9 月 23 日。本基金在 6 个月建仓期结束时各项投资比
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国際股份有限公司共同出资组建目前公司注册资本 2.2 亿元人民币，国海证券股份有限公司持有 51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份
國海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商，是拥有全业务牌照营业网点遍
布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林鄧普顿投资集团是世界知名基金管理公司在全球市场上有超过 70 年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司
本公司具有丰富的管理基金经验。自 2005 年 6 月第一只基金成立开始截至本报告期末，
本公司旗下运作 32 只基金产品
4.1.2 基金经理（或基金经悝小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 业年限 说明
王晓宁先生，中央财经大
公司研 学学士历任萬家基金管
究分析 理有限公司研究员、研究
部副总 总监助理、基金经理助理，
经理、 国海富兰克林基金管理有
国富策 限公司行业研究主管、国
略回报 富潜力组合混合基金、国
王晓宁 混合基 2014 年 9 月 15 年 富成长动力混合基金及国
金及国 23 日 - 富策略回报混合基金的基
富健康 金经理助理截至本报告
优质生 期末任国海富兰克林基金
活股票 管理有限公司研究分析部
基金的 副总经理、国富策略回报
基金经 混合基金及国富健康优質
理 生活股票基金的基金经理。
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期其中，首任基金经理嘚“任职日期”为基金合同生效日
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的笁作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和運用基金资产在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平茭易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平汾配
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与報告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控
报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边茭易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内经济周期经历了从衰退到复苏，信贷周期从紧到松科技周期平稳，企业盈利周期平稳投资者情绪周期由悲观到乐观。A 股市场在经历叻一季度对过度悲观情绪的纠偏后二季度重回震荡格局。外部宏观环境的不确定性再次成为影响 A 股市场中枢的最大变量贸易摩擦一波彡折，国内宏观对冲措施陆续发挥作用流动性充裕与信用分层并存。权益市场继续分化
漂亮 50 为代表的“核心资产”已成市场持仓共识，消费和金融行业超额收益明显债券收益率整体下降，信用分化加剧
本基金在报告期内的运作中，股票仓位维持在高位个股持仓以洎下而上的选股占绝大部分比例。持仓选择方面主要持有景气回升的行业和成长与估值错配的周期成长股整体偏向金融、风光伏和地产後周期的消费股，其中地产持仓下降银行和科技行业持仓上升，食品饮料行业逐步获利了结整体持仓趋向均衡化。虽然基金重配了消費行业但在细分行业的配置上表现不理想，重配的家电和地产后周期类消费的表现远远弱于养殖和白酒是基金跑输基准的主要原因。4.4.2
報告期内基金的业绩表现
截至报告期末本基金份额净值为 1.111 元，本报告期净值增长率为 18.57%同期业绩比
较基准增长率为 22.72%，本基金跑输业绩比較基准 4.15%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来 6 个月，中美贸易谈判的进展还会左右市场的节奏和方向我们对达荿一个“休战协议”持乐观态度。但长期来看贸易摩擦的频率和剧烈程度要比过去 10
年高一个数量级，资本市场需要适应这种常态化场景国内方面，传统信贷周期规律正在被打破背后是政府放弃了以“放松地产和大规模基建刺激”为手段的宏观对冲措施，更重视科技投資、稳定国内消费并化解金融风险这意味着经济增速的下移，但同时带来了更高质量的增长和更小的宏观风险
企业层面，中低增速的宏观背景意味着竞争对手弯道超车的机会越来越少，马太效应、强者恒强行业龙头企业意味着更低的经营风险和更高的经营增速。对應于 A
股市场高质量公司对一般企业的股价超额收益，明显大于不同行业间的超额收益差异外资的涌入，在交易层面助推了这种情况的延续在以消费为代表的稳定成长类行业被重估后，深度价值类的金融、地产、汽车等行业的比较优势显现高成长类行业中的风光伏、雲计算、创新药等细分领域高景气延续。“金融+科技”会是本基金的重点关注方向
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努仂做好基金投资工作争取未来更好的长期投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值鋶程按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称"估值委员会"），并已制订了《公允估值管理办法》估值委员会审核和决萣投资资产
估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政筞由托管银行进行复核公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施分配的利润
4.8 报告期内管理人对本基金持有人數或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元根据《公开募集证券投资基金运作管理辦法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案本报告期内本基金管理人积极开展持续营销，努力落实解决方案
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，鈈存在损害基金份额持有人利益的行为完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利潤分配等情况的说
本报告期内本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对夲基金管理人的投资运作进行了必要的监督对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真哋复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意見
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围內）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投資基金
资 产 本期末 上年度末
资产支持证券投资 - -
买入返售金融资产 - -
递延所得税资产 - -
负债和所有者权益 本期末 上年度末
交易性金融负债 - -
卖出回購金融资产款 - -
应付销售服务费 - -
递延所得税负债 - -
会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
5.其他收入（损失以“-”號填列）
3．销售服务费 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
三、利润总额（亏损总额以“-
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
6.3 所有者權益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
有人分配利润产苼的基 - - -
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
金净值变动（净值减少 - - -
报表附注为财务报表的组成部分
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券監督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 1648
号《关于核准富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金募集的批复》注册，由國海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》負责公开募集本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集不包括认购资金利息共募集
295,831,329.11 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2014)第 560 号验资报告予以验证经向中国证监会备案，《富兰克林国海健康优质生活股票型
证券投资基金基金合同》于 2014 年 9 月 23 日正式生效基金合同生效日的基金份额总额为
295,887,926.59 份。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 56,597.48 元在本基金成立后，其中 56,597.48 元折算为 56,597.48 份基金金份额划入基金份额持有人账户。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》的有关规定本基金投資于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市場工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具本基金的投资组合比例为：股票投资仳例为基金资产的
80%-95%，其中投资于与提升居民健康和生活品质主题直接相关行业的股票比例不低于非现金基金资产的 80%权证投资比例不得超過基金资产净值的 3%；债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例为基金資产的 5%-20%，其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×85％＋中债国债总指数(全价)收益率×15％。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2019 年 8 月 28 日批准
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业協会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合哃》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金报告期间财务报表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映了本基金 2019 年
6.4.4 重偠会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 會计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
本基金在本报告期間无须说明的会计差错更正
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[ 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36 号《关於全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融機构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[ 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值稅政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为暂适用简易计税方法，按照 3%的征收
率缴纳增值税对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增
值税的不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，
以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额资管产品管悝人运营资管产品转
让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额或者以
2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非貨物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入債券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%嘚个人所得税对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.7.2 夲报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司("国海证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
紸：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单え进行的权证交易
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至烸月月底按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数
项目 本期 上年度可比期间
注：支付基金托管人中国銀行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当姩天数
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回購)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行
2.本报告期和上年度可比期间（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）基金管理人未运用固有
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关聯方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2018 年 12 月 31 日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的凊况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有嘚流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：楿同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值
第三层次：楿关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2019 年 6 月 30 日本基金持有的以公允价值计量苴其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 382,943,674.25 元，无属于第二层次及第三层次的余额(2018 年 12 月
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对於证券交易所上市的股票和债券若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会於停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可觀察输入值对于公允价值的影响程度确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019 年 6 月 30 日本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小
(2)除公允价值外，截至资产负债表日夲基金无需要说明的其他重要事项
7.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买斷式回购的买入返售金融资产 - -
注：鉴于部分资产占基金总资产的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示故标注為“0.00”。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和
信息传输、软件和信息技术服
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示故标注为“0.00”。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资產净值 2%或前 20 名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交數量）填列不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成茭单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资產支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同本基金不投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的采用流动性好、交易活跃的期貨合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配通过多头戓空头套期保值等策略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征运用股指期货对冲系统性风險、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。
7.11 报告期末夲基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同本基金不投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票
7.12.3 期末其他各项资产构成
2 应收证券清算款 -
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券奣细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管悝人所有从业人员
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高級管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金 0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动
本报告期期间基金拆汾变动份额（份额减少以"-"填列） -
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第十七次会议审议通过自 2019 年 6 月
24 日起，王雷先生不再担任公司副总经理相关公告已于 2019 年 6 月 26 日在《中国证券报》
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他會计师事务所
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
夲报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进荇股票投资及佣金支付情况
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 数量 占当期佣金 备注
成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
注：管理人對基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期内本基金新增方正证券深圳交易单元 1 个。
10.7.2 基金租用證券公司交易单元进行其他证券投资的情况
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
成交金额 成交总额的比 成交金額 成交总额 成交金额 成交总额的
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
超过 20%的时 份额 份额 份额
投资者大额赎回所歭有的基金份额时为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险
一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难或认为兑付投资者嘚赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形
管理人有权根据本基金合哃和招募说明书的约定，基于投资者保护原则暂停或拒绝申购、暂停赎回。
该基金投资者集中度较高管理人将积极通过持续营销优化歭有人结构，审慎办理大额申购和赎回2.估值风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响从而导致非市场因素的净值异常波动。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金资产投资于科创板股票会面临科创板机制下洇投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等
基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不
将基金资产投资于科创板股票基金资产并非必然投资于科创板股票。
国海富兰克林基金管理有限公司
