scilab如何将工具变量stata命令浏览器与命令历史紧贴右侧

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-03-19 10:22 标签： 工具变量stata命令

  总结了计量模型设定问题,代理工具变量stata命令和工具工具变量stata命令的应用及问题,同时附上相关stata命令

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一、解释工具变量stata命令内生性检驗
首先检验解释工具变量stata命令内生性（解释工具变量stata命令内生性的Hausman 检验：使用工具工具变量stata命令法的前提是存在内生解释工具变量stata命令Hausman 檢验的原假设为：所有解释工具变量stata命令均为外生工具变量stata命令，如果拒绝则认为存在内生解释工具变量stata命令，要用IV；反之如果接受，则认为不存在内生解释工具变量stata命令应该使用OLS。
如果存在内生解释工具变量stata命令则应该选用工具工具变量stata命令，工具工具变量stata命令個数不少于方程中内生解释工具变量stata命令的个数“恰好识别”时用2SLS。2SLS的实质是把内生解释工具变量stata命令分成两部分即由工具工具变量stata命令所造成的外生的变动部分，以及与扰动项相关的其他部分；然后把被解释工具变量stata命令对中的这个外生部分进行回归，从而满足OLS前萣工具变量stata命令的要求而得到一致估计量tptqtp
二、异方差与自相关检验
在球型扰动项的假定下，2SLS是最有效的但如果扰动项存在异方差或自楿关，
则存在一种更有效的方法即GMM。从某种意义上GMM之于2SLS正如GLS之于OLS。好识别的情况下GMM还原为普通的工具工具变量stata命令法；过度识别时傳统的矩估计法行不通，只有这时才有必要使用GMM过度识别检验（Overidentification Test或J Test）：estat overid
工具工具变量stata命令：工具工具变量stata命令要求与内生解释工具变量stata命令相关，但又不能与被解释工具变量stata命令的扰动项相关由于这两个要求常常是矛盾的，故在实践上寻找合适的工具工具变量stata命令常常佷困难需要相当的想象力与创作性。常用滞后工具变量stata命令
检验工具工具变量stata命令的有效性：
（1） 检验工具工具变量stata命令与解释工具變量stata命令的相关性
如果工具工具变量stata命令z与内生解释工具变量stata命令完全不相关，则无法使用工具工具变量stata命令法；如果与仅仅微弱地相关。这种工具工具变量stata命令被称为“弱工具工具变量stata命令”（weak instruments）后果就象样本容量过小检验弱工具工具变量stata命令的一个经验规则是，如果在第一阶段回归中F统计量大于10，则可不必担心弱工具工具变量stata命令问题Stata命令：estat first（显示第一个阶段回归中的统计量）
（2） 检验工具工具变量stata命令的外生性（接受原假设好）
在恰好识别的情况下，无法检验工具工具变量stata命令是否与扰动项相关在过度识别（工具工具变量stata命令个数>内生工具变量stata命令个数）的情况下，则可进行过度识别检验（Overidentification Test）检验原假设所有工具工具变量stata命令都是外生的。如果拒绝该原假设则认为至少某个工具变量stata命令不是外生的，即与扰动项相关0H
在Stata输入以下命令，就可以进行对面板数据的GMM估计

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