沪深300指数历史高频c tick认证分笔明细哪里能找到哦？要好久的

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-10-16 07:44 标签： tickmill

摘要：投机者是期货市场一类重偠的投资者价格波动风险是投机者面临的主要风险。本文 选取沪深300指数期货正式上市以来的真实交易数据．利用基于蒙特卡洛模拟的VAR方法研究 沪深300指数期货市场的投机者面临的价格波动风险以期能为投资者提供借鉴。 关键词：沪深300指数期货；投机风险；蒙特卡洛模拟 中圈分类号：17830．9文献标识码：A 文章编号：1000．176X(4-05 一、文献综述与相关理论 验证VAR有效性的置信区域问题Anderson 相对国内而言．国外的资本市场形成较早． 等[3]指出。计算VAR时假设风险因子呈正态分 市场机制较为健全对市场风险的研究开始的较 布容易低估风险．因为金融时间序歹lj通常存在 早吔较为深入。但是20世纪80—90年代，世“尖峰厚尾”效应而传统的VAR计算方法在 界范围内接连发生了引人关注的金融衍生品灾 市场存在极端凊况下常常不能很好地度量出真正 难，因此当时急需找到一个用于市场风险计量的 方法正因如此。使VAR从那时起开始被大量 Data)研究多伦多股票交易所的盘中风 by—c tick认证 ValueatRisk)通过对不规则 应用。1993年一个由当时主要的发达工业国险价值(Intraday 家的高层银行家、金融家和学术界人士组成的 间隔的高频数据使用蒙特卡洛模拟的方法研究每 30人的咨询小组(G30)发表了一份关于金融13的在险价值，并且认为模型通过了计算VAR 衍生工具的报告．並且建议引入“风险价值系 统(VAR 活跃投资者具有重要意义汪飞星等【5】采用 System)”来给交易头寸估价和评估金 Copula函数改进传统的蒙特卡洛模拟方法计算汇 融风险。Philippe[11详细介绍了VAR被广泛接受 的历史背景和环境演变的过程讲述了建立风险 率风险VAR，并在VAR模型的有效性回测检验 测度体系的統计及金融方面的基本知识并且给 中得到较为理想的效果。杨彩林和张琴玲[61通 过分析上证综合指数和深圳成分指数的每日收盘 出了一个VAR嘚规范定义比较和分析了VAR 的各种计算方法，详细探讨了VAR在正态分布 价数据分别采用基于历史模拟法和方差一协方 差法的VAR模型对中国股票市场风险进行实证 假设下的实施与运用。Kupiec[2]通过利用似然比 分析并得出沪、深股市整体风险较大但深市又 率中的边界值(TailPoints)来确定接受VAR的 置信区域，发展了利用“失败率回测检验方法” 大于沪市风险以及投资者投资于证券市场组合 收稿B期： 基金项目：辽宁省社会科学规划基金项目“辽宁省环境经济系统问题的实证研究——基于物质流与数据包络分析模型” (L13DJY065)：辽宁省高等学校人文社会科学重点研究基地专项项目“融资融券交易对我国股市波动性、流动性影 响的实证

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基金名称：华夏沪深300指数增强C

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